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注會《財務成本管理》知識點預習：二叉樹期權定價模型一
第九章 期權估價
知識點十六、二叉樹期權定價模型一
一、單期二叉樹模型
關于單期二叉樹模型，其計算結果與前面介紹的復制組合原理和風險中性原理是一樣的。
以風險中性原理為例：
根據前面推導的結果：
式中：
Co＝期權價格；Cu＝股價上升時期權到期日價值
Cd＝股價下行時期權到期日價值；r＝無風險利率
u＝股價上行乘數；d＝股價下行乘數
【提示】二叉樹模型建立在復制原理和風險中性原理基礎之上的，比較而言，風險中性原理比較簡單，應用風險中性原理時，可以直接應用這里的上行概率計算公式計算上行概率，然后計算期權價值。
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郭建華：會計
楊聞萍：審計
葉青：稅法
杭建平：公司戰略與風險管理